Rupiah Melemah, Bank Dihadapkan Risiko Tekanan Kinerja dan Kualitas Aset

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Mata uang Garuda yang makin kehilangan taring tampaknya mesti mulai menjadi perhatian perbankan.

Mengutip Bloomberg, rupiah di pasar spot pada perdagangan Rabu (6/5/2026) ditutup di posisi Rp 17.387 per dolar Amerika Serikat (AS). Posisi tersebut mencerminkan pelemahan 3,96% sejak awal tahun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut, pelemahan rupiah bakal memberikan dampak terhadap industri perbankan melalui setidaknya tiga jalur.

Pertama, dari eksposur valuta asing (valas) langsung di neraca bank. Namun, Yusuf bilang risiko dari jalur ini relatif terbatas dampaknya lantaran posisi devisa neto perbankan masih rendah dan di bawah batas regulasi.

Kedua, datang dari debitur. Begitu rupiah melemah makin dalam, nasabah korporasi yang memiliki utang dolar tetapi pendapatannya rupiah bakal langsung merasakan tekanan di arus kasnya.

“Sektor yang bergantung pada impor paling rentan. Di titik ini, risiko mulai bergeser dari neraca bank ke kualitas kredit,” jelas Yusuf kepada Kontan, Rabu (6/5/2026).

Ketiga, likuiditas dan struktur pendanaan. Yusuf bilang transmisi dampak pelemahan rupiah ke likuiditas dan pendanaan bank memang relatif lambat. Namun kalau tekanan kurs berlanjut, suku bunga bisa naik, biaya dana ikut naik, dan margin bank otomatis tertekan.

Dampak-dampak tersebut dipastikan bakal muncul bertahap jika rupiah memasuki skenario ekstrem. “Misalnya kalau rupiah benar-benar mendekati Rp 20.000 per dolar AS,” katanya.

Yusuf juga menyoroti tekanan tambahan dari sisi pencadangan. Yang mana, standar akuntansi sekarang memaksa bank mengantisipasi risiko ke depan.

Dus begitu outlook memburuk, bank harus menambah pencadangan lebih awal, yang pada gilirannya bakal langsung menekan laba.

Industri pun tampaknya sudah mulai bersiap dengan skenario terburuk. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) misalnya, sudah melakukan stress test dengan skenario terburuk, yakni nilai tukar rupiah melemah ke atas Rp 20.000 per dolar AS, harga minyak mencapai US$ 150 per barel, dan yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun tembus 9%.

Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, menyebut, dalam skenario itu, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) BNI diprediksi meningkat sekitar 1,6%, biaya kredit (cost of credit/CoC) naik kisaran 1,1%, dan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) tertekan ke level rendah 3%.

Untuk diketahui, hingga kuartal I-2026, posisi NPL BNI ada di 1,9%, CoC di 1,1%, dan NIM di 3,6%.

Menghadapi ketidakpastian di depan, BNI melakukan tiga strategi utama.

Pertama, menjaga buffer likuiditas dengan rasio utang terhadap pendanaan (loan to deposit ratio/LDR) dijaga di bawah 90%.

Kedua, bank juga bakal lebih selektif dan prudent dalam menyalurkan kredit. Ini dilakukan untuk mengurangi risiko konsentrasi kredit pada sektor tertentu.

Ketiga, memperkuat pencadangan untuk mengantisipasi potensi kenaikan CoC dan melakukan hedging terhadap portofolio aset yang dinilai rentan terhadap gejolak pasar.

“Yang penting, permodalan kami diproyeksikan tetap berada di atas ketentuan minimum regulator dan likuiditas masih cukup untuk menjalankan operasional bank,” imbuh Putrama.

Di sisi lain, sebagai bank yang fokus di nasabah ritel, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) juga mencermati risiko pelemahan daya beli masyarakat akibat tekanan di sektor usaha tertentu.

Direktur Pengelolaan Risiko BTN Setiyo Wibowo menyebut, pihaknya secara berkala melakukan stress test dan hasilnya bank masih memiliki ketahanan yang memadai.

Itu didukung oleh pengelolaan aset dan liabilitas yang prudent, struktur permodalan yang terjaga, serta kualitas portofolio yang terus dimonitor secara ketat.

Namun, bank tetap mengambil berbagai langkah antisipatif. Di antaranya dengan memperkuat pengelolaan likuiditas, seleksi portofolio kredit secara lebih disiplin, peningkatan monitoring terhadap sektor-sektor yang sensitif terhadap kurs.

“Kami juga menerapkan early warning system untuk mendeteksi potensi pemburukan kualitas kredit lebih dini,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News