Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perbankan harus mulai mempersiapkan diri dalam kurun waktu satu tahun ini dalam memasukkan faktor risiko pasar perhitungan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis aturan baru yang mewajibkan bank melakukan hal itu.
Dalam aturan terbaru, Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) unntuk risiko pasar akan digunakan dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) alias CAR mulai Januari 2024 mendatang.
Aturan tersebut tertuang dalam POJK Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (POJK 27/2022).
Risiko pasar merupakan risiko kerugian akibat pergerakan nilai pasar. Cakupannya minimal untuk instrumen trading book melingkupi risiko gagal bayar, risiko suku bunga, risiko credit spread, risiko ekuitas, risiko nilai tukar, dan risiko komoditas, untuk instrumen trading book. Sedangkan untuk instrumen banking book mencakup risiko nilai tukar dan risiko komoditas.
Dengan aturan OJK baru ini maka ATMR yang digunakan dalam perhitungan CAR atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) perbankan terdiri dari tiga yakni risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar.
Jika bank tidak memenuhi aturan baru itu maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Baca Juga: Bankir Kalkulasi Kebutuhan Modal Terbaru, Masukkan Risiko Pasar dalam Perhitungan CAR
Jika setelah masih tetap belum memenuhi aturan maka akan dikenakan larangan transfer laba bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan penurunan tingkat kesehatan bank.
Setelah dikenakan sanksi administratif, pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pejabat eksekutif bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
Secara industri, rasio kecukupan modal perbankan di Tanah Air hingga April 2023 tercatat cukup memadai. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan, permodalan perbankan masih terjaga di level yang solid, dengan CAR sebesar 24,57%.
"OJK tentu saja terus mendukung perbankan melakukan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan, sehingga perbankan terus bertumbuh berkelanjutan, namun tetap prudent dalam aspek manajemen risiko," katanya saat Rapat Dewan Komisioner OJK secara virtual, Selasa (6/6).
Sejumlah bank pun mengapresiasi adanya aturan baru tersebut. Untuk mengantisipasi pemenuhan aturan itu, perbankan pun telah mempersiapkan diri.
PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) mengaku, ekposur BBKP pada risiko pasar relatif rendah. Perseroan meyakini implementasi Basel III Reform dalam perhitungan ATMR risiko pasar tidak berdampak signifikan terhadap permodalan bank.
Baca Juga: Risiko Pasar Ikut Pengaruhi Modal Bank
BBKP terlihat berhasil meningkatkan rasio CAR-nya. Sejak tahun 2021 hingga saat ini relatif stabil di kisaran 19%-21% dengan posisi April 2023 berada di level 20,90%.
"Faktor utama terkendalinya rasio permodalan Bank terutama disebabkan oleh kemampuan bank untuk mengelola permodalan guna mengimbangi aktivitas ekspansi bisnis yang dilakukan," ungkap Robby Mondong, Deputy President Director BBKP kepada kontan.co.id.
Asal tahu saja, beberapa waktu lalu Bank KB Bukopin baru saja menyelesaikan rights issue dengan penggalangan dana yang mencapai Rp 11,99 triliun. Mayoritas dana yang terkumpul akan digunakan untuk ekspansi kredit.
Dalam penawaran umum terbatas (PUT VII) yang menggunakan skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue, BBKP menerbitkan 119,99 miliar lembar saham.
Sebanyak 95% dari saham baru tersebut dibeli oleh investor asing, sementara 5% dibeli oleh investor lokal. Dari aksi ini, kepemilikan masyarakat atau free float di BBKP menjadi 16,14%.
Dari aksi ini BBKP pun menargetkan peningkatan pendapatan bunga sekaligus rasio kredit bermasalah (NPL Gross) yang lebih baik yaitu mendekati 1% dari kredit baru yang disalurkan. Tujuannya, bisa mengkompensasi NPL tinggi dari legacy loan alias pinjaman warisan.
"Sampai dengan akhir tahun 2023 CAR Bank KB Bukopin diproyeksikan sekitar 25%, terutama disebabkan oleh peningkatan modal yang diperoleh melalui PUT VII yang lalu," imbuh Robby.
Baca Juga: Aturan Baru OJK Soal Modal Minimum Dinilai Bisa Cegah Bank dari Kebangkrutan
Direktur Utama PT Bank Capital Indonesia Tbk (BACA) Wahyu Dwi Aji juga mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mematuhi aturan yang ditentukan oleh OJK.
CAR emiten bersandi BACA, per April 2023 tercatat sebesar 60,73%. Menurut Wahyu, posisi itu sudah cukup memadai untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul serta untuk menopang aktivitas usaha dan pengembangan bisnis.
"Kami juga masih ada rencana untuk menambah setoran modal untuk bisa memenuhi modal mencapai Rp 6 triliun dengan melakukan pengembangan ke layanan digital," ujar Wahyu.
Wahyu mengaku bahwa dalam waktu dekat ini perseroan belum berencana melakukan aksi private placement dan masih melihat kondisi pasar.
Adapun Direktur Manajemen Risiko PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Setiyo Wibowo mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan kebijakan, infrastruktur dan sistem informasi manajemen risiko. "Dan pasti akan diimplementasikan sesuai timeline dari OJK," katanya.
Baca Juga: Perhitungan CAR Ada Tambahan ATMR Risiko Pasar, Bagaimana Persiapan Bank-Bank Besar?
Hingga kuartal I/2023, CAR BTN ada di level 21,21%. Setiyo bilang, trend-nya pasti naik karena dari retained earnings, posisi CAR BTN sudah sangat memadai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
